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小米手机设置拦截短信的步骤如下。
1、打开手机“设置”。
2、选择“应用设置”。
3、找到并打开“短信”。
4、选择“骚扰拦截设置”或“短信拦截设置”。
5、根据个人需要选择相应的拦截规则，比如按关键字拦截或按号码拦截等，如果选择按号码拦截，可以直接添加要拦截的号码，如果是想拦截特定的短信内容，可以输入相关关键词或短语。
6、开启短信过滤功能，这样符合规则的短信将被自动拦截。
也可以通过安装第三方短信拦截软件来设置拦截规则，如腾讯手机管家等，具体操作方式会因手机型号和MIUI版本的不同而有细微差异，建议根据手机实际情况进行操作。